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鲁证期货现指宽幅震荡期指短线偏多1

时间:2019-04-08 18:53:31 来源:互联网 阅读:0次

鲁证期货:现指宽幅震荡期指短线偏多

文华财经(李伶晓)--一、周二市场

周二沪深300指数小幅高开,在钢铁、水泥、地产等权重股的带动下一度冲高至本轮反弹新高2991.44点,但随后由于题材股急速下跌,使得现指冲高后遇阻迅速回落,邻近午盘现指再次跳水。午后指数保持低位震荡,邻近收盘,在水泥、农业等板块走好的推动下放量拉升,终盘以小阳星报收。截止收盘,沪深300指数报收2983.11点,上涨0.27%,成交854.89亿元,较上一交易日大幅减少22.6%。

沪深300期指合约全天宽幅震荡,4只合约全部收涨,且涨幅均大于标的指数。其中主力合约IF1009小幅高开,窄幅震荡走高后遇阻回落,临近午盘出现深幅跳水,下跌近20点,下午14:10以后期指出现急速拉升,终盘报收于2996.6点,成交206604手,较上一交易日减少17.42%。期现价差早盘波动幅度较大,随后有所缩窄,全日在无套利区间内运行,基差率区间为[-0.62%,-0.13%],周二没有出现全面复制标的指数期现套利机会。

根据中金所公布的结算会员持仓排名,周二多空双方竞争仍旧十分激烈,前20名结算会员继续增持仓单,其中增持多单1004手,空单1052手,目前多空双方力量几近持平,其净空单经过连续四个交易日延续减少现49手,主力对后市看空情绪逐渐减弱,看多情绪逐渐增加。细分来看,空头主力国泰君安继续增加空单,其持有的净空单2304手,对后市坚决看空。长城伟业、浙江永安、光大期货、广发期货、南华期货均持有净多单,对后市行情比较乐观。海通期货、中证期货持有的多空单几近持平,对后期无明确判断。

二、热点板块

周二A股全天呈现宽幅震荡的行情,21个中证协基金行业板块多数翻红。其中农林牧渔板块以2.13%的涨幅居首,而金属、综合、造纸印刷等行业的涨幅均超过1%,与之相比,文化传播、金融服务、食品饮料等板块的表现则相对较弱。

进一步细分行业来看,农林牧渔、水泥、化纤等板块涨幅居前,而金融服务、船舶制造、环保等板块涨幅则表现较弱。周一深圳特区成立三十周年会召开,受其影响,长城电脑涨停,中国宝安、银之杰等个股也涨幅居前。受到上周上海新房成交量触及新政以来高点的消息影响,万科A一度涨幅超2%,ST海鸟、万通团体等个股均涨幅居前。受益国家对西藏地区的政策扶持,西藏发展、西藏矿业、西藏天路、西藏旅游等个股表现活跃。而受限电限产政策和钢材价格大幅上涨的影响,钢铁板块开盘后大幅上扬,马钢股份,法尔胜等个股涨幅居前。遭到国务院发文要求促进企业吞并重组并明确分工的消息刺激,煤炭股周二开盘延续周一涨势。其中,神火股分涨幅超3%。

“全景数据决策终端”的监测数据显示,周二深沪两市合计净流出资金15.97亿元,其中机构资金净流入18.35亿元,散户资金净流出34.32亿元。行业方面,深沪两市81个行业中,共有29个行业录得资金净流入,近六成半行业被净卖出。有色金属加工板块受青睐,净流入3.25亿元,有色采选板块流入1.78亿元。普通机械、渔业板块均流入1.52亿元,非金属矿物板块流入1.46亿元,交通运输设备、水上运输、计算机装备制造、综合类板块流入金额都在1亿元以上。饮料制造板块抛压重,净流出2.87亿元。证券期货板块流出2.67亿元,专用设备、电器机械及器材板块分别流出2.50亿元、2.22亿元。煤炭采选板块流出2.15亿元,银行业流出2.07亿元,医药制造、保险、房地产开发经营板块均流出超过1.5亿元。

3、后市研判

经过周一的大幅上涨后,周二沪深300期现货指数呈现冲高回落的整理走势。沪指虽然创反弹新高,但受压于半年线,2700点得而复失。期指合约盘中虽屡次受平仓盘影响跳水,但都被抄底资金拉回,且收盘涨幅大于标的指数。后市来看,虽然沪深300指数已经冲破半年线压抑,指数终究选择向上已经是大几率事件,但是投资者为关注的沪指依然受压于半年线,故短线指数将震荡整理,积蓄上攻动能,不过预计回落空间有限,期现货指数在5日线附近会有较强支撑。因此在期指的操作上,中长线多单可继续持有,空仓的投资者则勿急于追涨,可逢低做多。

四、套利追踪

周二从成交相对活跃的IF1009与IF1010合约价差走势来看,两合约在本交易日照旧高开,9月合约在冲击3000点未果后遭到打压,并于早盘大幅跳水至2980点以下,大盘午盘后经过重新盘整,再度上扬,并终报收2996.8点,预计九月合约站上3000点指日可待。与此同时,本交易日跨月价差十分安稳,开盘后保持在昨日收盘的13点附近波动区间,午盘后随标的合约下跌而稍微收窄,并于收盘前进入12点附近波动区间。周二价差波动范围14.8点到11.0点,价差波幅3.8点,较上一交易日收窄1.0点;平均值12.85点,较上一交易日上升0.78点;波动方差0.499,较上一交易日下落0.295。本交易策略占用保证金50万元,交易手续费按合约价格万分之一双向收取。周二共进行5次套利交易,包括1次卖出套利,4次买入套利,净盈利4次,净盈利545.80元。日净收益率0.202%。本策略自7月14日主力合约换月启用,累计净收益率14.79%,年收益率98.62%。(鲁证期货宋维演)

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