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山西证券量化投资周报

时间:2019-08-12 20:37:09 来源:互联网 阅读:0次

山西证券:量化投资周报 2014-04-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

多因子选股模型:测试起始日201 -11-01的初始市值10004768.97,截止201 -04-04日组合市值10255259元,截止201 -04-11日组合市值1052 4 .0元,总收益518575元,总收益率5.18%,;相比之前一周,上周组合市值增加268084元,较前一周上升2.61%。组合情况:14只股票亏损,65只股票盈利,其中上周复牌的华数传媒领涨。行业方面,普遍正收益,表现较好的行业(仅指组合中的个股的行业集体表现)有电气设备、汽车、家用电器等;表现表现较差的行业(仅指组合中的个股的行业集体表现)有房地产、计算机。

价格形态策略_TDDTB策略:测试起始日201 -01-04的初始资金105729.0 元,截止2014-04-04日的组合市值126 26. 0元,截止2014-04-11日(上周)组合市值126 67.64元,总收益206 8元,总收益率19.52%;相比之前一周,上周策略盈利41. 4元。回撤: 624.12元,发生于2014-1-20,回撤比率2.8%。夏普比率1.69,手续费总计7594.87。盈利天数129,亏损天数10 ,持平天数66。

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